Hablar de la calle de Segovia es tanto como hablar de los propios orígenes de nuestra villa, ya que el primer núcleo de población madrileña —árabe—, además de establecerse en el montículo del Palacio Real, también lo hizo allí, en ese profundo valle antiguamente recorrido por el arroyo que los cristianos llamaron luego de San Pedro. Comienza en Puerta Cerrada y acaba en la glorieta del Puente de Segovia, construido por Juan de Herrera en tiempos de Felipe II