El convento e iglesia de la Encarnación (en la fotografía), en la calle y plaza del mismo nombre, obra de Juan Gómez de Mora, fue fundado por la reina Margarita, esposa de Felipe III, y terminado por completo en 1616. Luego Ventura Rodríguez lo reformó en 1755. Y por lo visto, había un túnel secreto que lo comunicaba con el Alcázar y que permitía a los miembros de la Casa Real acudir a los actos religiosos sin aparecer públicamente en la calle. Cuentan que el túnel formaba una serie de galerías y salas adornadas con retratos y pinturas No fue el único; otro comunicaba la residencia real con la desaparecida iglesia de San Gil, en terrenos actuales de la plaza de Oriente.
Aún existe parte de un tramo del túnel que unía el Alcázar con la Plaza de la Paja. Allí un restaurante tiene su sótano abierto a este pasadizo tapiado. Y en la calle Segovia y bajo el Palacio de Anglona existe otro tramo muy ancho, razón por la que se piensa que por él pasaban hasta coches de caballos.
Uno más, enlazaba con el Corral del Príncipe y luego con el Teatro Español. A través del bar del nuevo edificio, se podía acceder a su antecámara por tres pasillos abiertos. Uno accedía al palco del rey y los otros dos a edificios religiosos del Barrio de las Letras.
También había una salida de emergencia en el Palacio Real hacia la Casa de Campo, la que utilizó el rey Alfonso XIII cuando se proclamó la II República. Y dicen que otra hasta el Cuartel del Conde Duque, con anchura suficiente para que circularan los coches de caballos