Según la tradición popular, durante el carnaval de 1853 se celebró un fastuoso baile en una mansión por la calle de Alcalá, en el que un diplomático extranjero conoció a una enigmática dama. Al regreso de la fiesta pasaron por la cercana iglesia de San José (en la fotografía), y allí la dama mostró un catafalco que había sobre el altar y le dijo que quien yacía en su interior era ella y que al día siguiente se celebraría su funeral. Acto seguido desapareció y el diplomático pensó que había sido víctima de una broma muy pesada. Pero al día siguiente quiso comprobarlo y regresó a la iglesia, donde se estaba celebrando un funeral. Cuando preguntó a los asistentes por la dama, se percató de que había estado bailando con un fantasma