En el paseo del Prado y con vuelta por la calle de Alcalá se encontraba el Palacio de Alcañices. Debía su nombre a sus propietarios, el último de ellos José Isidro Osorio y Silva-Bazán, mentor de Alfonso XIII, conocido como Pepe Osorio, el gran duque de Sesto, quien también ostentó el de marqués de Alcañices, entre otros. Fue derribado en 1882 con motivo de las obras de prolongación de las calles de Zorrilla y de los Madrazo y para la construcción del Banco de España