El convento e iglesia de Jesús de Medinaceli, de padres capuchinos (hasta la desamortización de Mendizábal, de trinitarios), fue fundado en 1606 por Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma, aunque posteriormente se hicieron con su patronato los duques de Medinaceli. La edificación actual es de 1930. En él se venera la imagen del Nazareno que los madrileńos, todos los viernes, especialmente los de Cuaresma, acuden en masa a venerar. Y Jesús de Medinaceli devuelve la visita todos los Viernes Santo en una emocionada e impresionante procesión que presencia medio millón de personas