Fue creada a mediados del siglo XIX por la Compañía de Diligencias Peninsulares y Postas. Las crónicas de la época explicaban el excesivo estilo español de sus comidas, con abundante aceite y ajo, algo que bien podía sorprender a los viajeros extranjeros. Se encontraba al inicio de la calle Alcalá, en la casona-palacio del marqués de Torrecilla, junto a la Casa de Aduanas (hoy Ministerio de Economía y Hacienda). Esta compañía de diligencias dio una nueva vida a la Puerta del Sol al establecer allí el punto de partida y arribo. Sólo en 1845 transportó a Madrid cerca de 85.000 viajeros