Según cuenta la leyenda, en una casa en la Puerta del Sol, cercana a la desaparecida iglesia del Buen Suceso (el grabado es de 1848), que ocupaba aproximadamente el solar del edificio esquinero entre la calle de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo, vivía una vieja acompañada por su sirvienta, a la que culpó de la desaparición de unas joyas, por lo que fue detenida y condenada a muerte. A los pocos años, unos obreros encontraron en el tejado las joyas supuestamente robadas, que habían sido sustraídas por una urraca y dejadas allí por ser el lugar del escondrijo del animal. Como reparación, la anciana dejó en su testamento una cuantiosa suma para que se celebrara una misa diaria a las dos de la tarde, siendo la primera vez que se daba en Madrid una misa a tan intempestiva hora