El Palacio de Santa Cruz, hoy sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, se encuentra en la plaza de la Provincia, muy cerquita de La Plaza Mayor. Felipe IV ordenó en 1629 su construcción para la Cárcel de Corte. Y ese fue su empleo hasta 1767.Entre los castizos madrileños había una expresión, "dormir bajo el ángel", como sinónimo de ir a la cárcel, en alusión a la estatua de un ángel que corona su fachada